SCB hướng đến chuẩn mực Basel II nâng cao

Ngành ngân hàng Việt Nam đã xây dựng lộ trình hướng đến chuẩn mực quốc tế Basel II từ rất sớm. Đến cuối năm 2021, Việt Nam có 13 ngân hàng đã hoàn thành đủ 3 trụ cột Basel II. Ở nhóm còn lại, có những ngân hàng đã triển khai trụ cột 1 và 3, một số ngân hàng được NHNN cho phép chậm triển khai Basel II có thời hạn.

Thực tế, các tổ chức tín dụng khó có thể hoàn thiện Basel II cùng một lúc do chuẩn mực quốc tế này khá phức tạp với 3 trụ cột: Tỷ lệ an toàn vốn (CAR), Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) và Minh bạch thông tin. Đặc biệt, khi triển khai ICAAP, các ngân hàng cần chuẩn bị thêm một phần vốn để dự phòng cho các rủi ro lãi suất, rủi ro tăng trưởng tín dụng... Thông thường các ngân hàng phải bổ sung thêm vốn hoặc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

Mặc dù các tiêu chí đặt ra rất khắt khe, nhưng lợi ích mà chuẩn mực quốc tế này mang lại là không thể phủ nhận khi năng lực quản trị rủi ro và hoạt động của các tổ chức tín dụng đều được nâng cao và cải thiện rõ rệt. Do vậy, các ngân hàng đã đạt Basel II đều đang nỗ lực phấn đấu sớm áp dụng tiêu chuẩn nâng cao theo Basel II IRB, Basel III.

Đối với SCB, Ngân hàng xem việc triển khai tuân thủ chuẩn mực quốc tế với Basel II IRB là mục tiêu. Đồng hành với SCB trong việc xây dựng lộ trình chinh phục Basel II IRB là KPMG - một trong các đối tác tư vấn uy tín hàng đầu tại Việt Nam thông qua Dự án "Đánh giá chênh lệch và xây dựng lộ trình triển khai tuân thủ Basel II".

Vì sao Basel II IRB (Basel II nâng cao) được SCB cũng như nhiều ngân hàng lớn khác ở Việt Nam lựa chọn? Dựa trên ước tính từ thực tiễn tại Việt Nam và trên thế giới, đại diện KPMG cho biết, các ngân hàng có thể tiết kiệm được vốn khi áp dụng các phương pháp nâng cao, cụ thể là RWA (Risk Weight Asset - Tài sản có rủi ro) sẽ được tiết giảm khoảng 14% so với phương pháp chuẩn hóa - một lợi thế lớn cho các nhà băng. Đồng thời khi thực hiện các phương pháp nâng cao, quyết định của các ngân hàng sẽ được lượng hóa chính xác hơn, từ đó giúp cho mức độ trưởng thành về quản lý rủi ro của nền kinh tế tốt hơn.

Basel II nâng cao được đánh giá là một lựa chọn khôn ngoan trong bối cảnh hiện tại khi các nhà băng đã dần tiến tới đạt chuẩn Basel II trong khi chuẩn mực quốc tế này lại liên tục được sửa đổi, bổ sung theo hướng phát triển chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, việc đưa nội dung áp dụng Basel II nâng cao, Basel III có khả năng sẽ được đưa vào Đề án tái cơ cấu ngành giai đoạn 5 năm tới.

Lãnh đạo SCB cho biết, năm 2022, ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng là chú trọng vào công tác quản lý rủi ro hướng đến mục tiêu tuân thủ quy định của NHNN và quản lý rủi ro hiệu quả theo tiêu chuẩn Basel II. SCB đã hoàn thiện khung chính sách quản lý rủi ro, bao gồm các chiến lược quản lý 06 rủi ro trọng yếu, hoàn thành hệ thống Tính toán tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo quy định của NHNN. Cùng với đó, dự án Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) cũng được dự kiến hoàn thành trong quý II/2022.

Với định hướng phát triển bền vững, SCB kỳ vọng Dự án Basel GAP sẽ đóng vai trò chủ chốt và quan trọng trong việc hoàn thiện và nâng cấp khung quản lý rủi ro, làm tiền đề củng cố lợi thế chiến lược về quản trị vốn, giúp gia tăng uy tín trên thị trường và củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư.