VCI, SAB, DGC và KDC sẽ lọt rổ ETF trong kỳ review tháng 9?

Ngày 3/9 tới đây, FTSE Vietnam Index – chỉ số cơ sở của quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục cơ cấu định kỳ quý 3/2021. Sau đó một tuần, rạng sáng ngày 10/9, MVSI Vietnam Index – chỉ số cơ sở của quỹ VNM ETF cũng công bố danh mục đình kỳ quý 3.

Hai quỹ FTSE Vietnam ETF và VNM ETF sẽ hoàn tất cơ cấu sau đó một tuần với hạn chót là ngày 17/9/2021. Đáng chú ý, ngày 17/9 cũng là ngày chỉ số FTSE Vietnam 30 Index - chỉ số cơ sở cho quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF - hoàn thành tái cơ cấu danh mục lần đầu tiên kể từ khi thành lập quỹ. Theo quy tắc quản lý, chỉ số này được rà soát định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

Trong khi đó, quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF - có lịch cơ cấu sớm hơn khi hoàn thành cơ cấu vào ngày 31/8. 

SSI Research mới đây đã đưa ra dự báo về đợt cơ cấu danh mục của 3 quỹ MSCI ETF, VNM ETF và FTSE Vietnam ETF.

Theo đó, MSCI đã công bố kết quả danh mục quý 3/2021 vào ngày 12/8 vừa qua. Cụ thể, CTG có thể được thêm vào trong kỳ cơ cấu này, tuy nhiên tỷ trọng danh mục mới không được công bố. SSI Research ước tính CTG có thể được thêm mới với tỷ trọng khoảng 0,7%, tương đương 2,2 triệu cổ phiếu trong quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF. Qua đó, Việt Nam đã trở thành quốc gia có tỷ trọng lớn nhất (20%) trong danh mục khi Kuwait giảm tỷ trọng về 13%.

Quỹ VNM ETF có thể thêm mới SAB, DGC và KDC

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 13/8, SSI Research dự báo các mã SAB, DGC và KDC có thể được thêm vào chỉ số MVIS Vietnam Index trong kỳ review quý 3 này sau khi đã thỏa mãn các điều kiện về thanh khoản và vốn hóa; bên cạnh đó sẽ không có cổ phiếu nào bị loại. 

Với giả định trên, danh mục MVIS Vietnam Index sẽ bao gồm 39 cổ phiếu, trong đó có 25 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 13/8 đạt 550 triệu USD. 

SSI Research ước tính SAB, DGC, KDC có thể đạt tỷ trọng lần lượt là 1,94%, 1,27%, và 1,27%, tương ứng khối lượng 1,6 triệu cổ phiếu SAB, 1,6 triệu cổ phiếu DGC và 2,6 triệu cổ phiếu KDC trong danh mục.

Dự báo danh mục quỹ VNM ETF của SSI

VCI lọt rổ, trong khi VJC bị loại khỏi FTSE Vietnam ETF

Với FTSE Vietnam Index, SSI Research cho rằng chỉ số này có thể thêm mới VCI do thanh khoản đã tăng đáng kể và đạt điều kiện yêu cầu và sẽ loại VJC khỏi danh mục do thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình của thị trường. SSI Research cũng ước tính, VCI sẽ được thêm vào với tỷ trọng 1,96%, tương đương khối lượng 3,5 triệu cổ phiếu. Ngược lại, VJC có thể bị bán toàn bộ 2.4 triệu cổ phiếu.

Theo kịch bản này, danh mục FTSE Vietnam ETF sẽ bao gồm 21 cổ phiếu. Ngoài ra, phần lớn các cổ phiếu trong danh mục sẽ được tăng tỷ trọng trong kỳ này. Trong khi ở chiều ngược lại, VHM, NVL, SSI, PDR và PLX có thể bị bán một phần để cơ cấu danh mục.

Dự báo danh mục quỹ FTSE Vietnam ETF của SSI