OCB công bố hoàn thành triển khai và áp dụng Basel III và ILAAP

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố hoàn thành triển khai, áp dụng quản lý rủi ro thanh khoản theo Basel III; chuẩn mực ILAAP của Ngân hàng Trung ương châu Âu và quản lý rủi ro thị trường theo phương pháp mô hình nội bộ IMA (Basel II nâng cao).

OCB công bố hoàn thành triển khai và áp dụng Basel III và ILAAP

Với sự đồng hành của Deloitte Việt Nam, OCB đã hoàn thiện khung quản trị và các quy chế, quy định liên quan, xây dựng các công cụ đo lường tự động theo thông lệ tiên tiến.

Việc liên tục nghiên cứu và triển khai nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro theo những chuẩn mực quốc tế tiên tiến nhất khẳng định cam kết mạnh mẽ của ngân hàng đối với công tác quản trị nội bộ và mục tiêu phát triển bền vững.

Với chuẩn mực Basel III, OCB hướng đến tập trung nâng cao chất lượng nguồn vốn, đệm thanh khoản, cải thiện năng lực quản lý rủi ro thanh khoản; đặc biệt thông qua hai chỉ số LCR và NSFR theo các quy định nghiêm ngặt nhất của Ủy ban Basel.

Ngân hàng đã hoàn thành xây dựng công cụ tính toán hai tỷ lệ LCR, NSFR và ứng dụng kết quả tính toán trong định hướng điều hành hoạt động kinh doanh, cân bằng giữa việc theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng và đảm bảo tính bền vững trong hồ sơ thanh khoản của ngân hàng.

Hiện tại, tỷ lệ NSFR của OCB đạt trên 100%, đáp ứng yêu cầu của Basel và tương đương với các ngân hàng đang triển khai Basel III trên thế giới.

Bên cạnh đó, OCB cũng tiên phong triển khai quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ thanh khoản (ILAAP) với các nguyên tắc quản lý thanh khoản chặt chẽ được hướng dẫn bởi Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Kết quả dự phóng tại OCB trong 3 năm tiếp theo cho thấy nguồn dự trữ thanh khoản của ngân hàng luôn ổn định không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trung dài hạn mà còn xử lý sự cố kể cả trong tình huống xấu nhất của thị trường, với tỷ lệ NSFR luôn đạt trên 100%.

Không chỉ dừng lại ở quản lý yêu cầu vốn theo thông tư 41/2016/TT-NHNN, việc áp dụng phương pháp mô hình nội bộ (IMA) còn giúp ngân hàng tăng cường năng lực quản trị rủi ro thị trường thông qua rà soát, nâng cấp mô hình định giá, mô hình VaR, backtest VaR, stressed VaR cũng như đưa chỉ tiêu đo lường VaR vào hoạt động quản trị rủi ro liên tục.

Hoạt động nâng cấp và bổ sung chỉ tiêu VaR trong các chỉ tiêu đo lường định kỳ giúp ngân hàng theo dõi và quản lý rủi ro một cách toàn diện và đa chiều hơn. Hiện tại, OCB đã đáp ứng vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường theo phương pháp mô hình nội bộ.

OCB công bố hoàn thành triển khai và áp dụng Basel III và ILAAP - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB phát biểu tại sự kiện 

Năm 2018, OCB được Ngân hàng Nhà nước công nhận là một trong ba ngân hàng đầu tiên hoàn thành các hạng mục quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II.  

Đến năm 2022, OCB tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng đi đầu về triển khai Basel III. Sự kiện công bố lần này tiếp tục khẳng định việc nghiêm túc và tiên phong tuân thủ của OCB trong hoạt động quản trị rủi ro thị trường và thanh khoản. 

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc nhấn mạnh: "OCB trong năm 2023 sẽ tiếp tục chạy nước rút để trở thành ngân hàng hàng đầu tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, các hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến và phù hợp với xu thế của thị trường". 

Việc cải thiện công tác quản lý rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản theo các thông lệ hàng đầu là một trong các nỗ lực kiến tạo nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, hiện đại, đảm bảo quá trình phát triển an toàn, minh bạch và hiệu quả của OCB.

Đây cũng là cơ sở để OCB tiếp tục theo đuổi mục tiêu là ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam theo 3 tiêu chí tốc độ tăng trưởng, an toàn và hiệu quả. 

NT

Nam A Bank tăng cường tài trợ thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông qua huy động nguồn vốn quốc tế

Tháng 7/2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực trên thị trường tài chính quốc tế khi huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 20 triệu USD từ hai định chế tài chính hàng đầu Đài Loan: The Shanghai Commercial & Savings Bank (SCSB) và E.SUN Bank.

Ngân hàng củng cố bộ đệm tài chính

Câu chuyện tăng vốn của các nhà băng đang ngày càng trở nên cấp thiết với mục tiêu củng cố “bộ đệm tài chính”, đáp ứng tiêu chuẩn Basel II, xa hơn là lộ trình Basel III. Tuy nhiên, con đường tăng vốn không phải lúc nào cũng trải hoa hồng và mỗi nhà băng cần có kế hoạch, lộ trình rõ ràng để có thể đạt mục tiêu đề ra. Đó là nhận định của TS. Châu Đình Linh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh khi trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng.

Điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, Chính phủ điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP lên mức 8,3-8,5%, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc huy động và phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế. Bám sát Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn.

Nền tảng tiến tới điểm tín dụng toàn dân

Trong bối cảnh hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa và hội nhập quốc tế, việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo minh bạch thông tin và tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân trở thành yêu cầu tất yếu.

Video